చారిత్రక నివేదికల ప్రకారం,అనుప్షహర్ 1605 మరియు 1628 మధ్య కాలంలో బర్గుజర్ రాజా అనూప్ రాయ్ స్థాపించారు. ఈ స్థాపన మొఘల్ చక్రవర్తి జహంగీర్ పాలనా సమయములోనే జరుగింది. ఒక కధ ప్రకారం వేటాడే సాహసయాత్ర సమయంలో జహంగీర్ రాజును సింహం నుండి రాజా అనూప్ రాయ్ కాపాడెను. అప్పుడు జహంగీర్ రాజు ఈ ప్రాంతాన్ని అనూప్ రాయ్ కు దానం చేసెను. అతను పట్టణంలో ఈ ప్రాంతంలో ఒక కోటను నిర్మించేను. రాజా అనూప్ రాయ్ ఎనిమిదవ తరం రాజు అయిన తరసింఘ్ రాజు పాలనలో అభివృద్ధి మరియు ఆయుర్వేద వైద్యం కొరకు ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుంది.
తరువాత,మొదటి స్వాతంత్ర యుద్ధం సమయంలో అనుప్షహర్ లో జరిగిన అనేక ఉద్యమములకు సంభందించిన దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఇది గంగ నది ఒడ్డున ఉండటం మరియు కాశీ మాదిరిగానే రూపొందించబడిన అనేక దేవాలయాలు, అతిథి గృహాలు ఉండుట వల్ల ఈ పట్టణంను చోటీ కాశీ అని కూడా అంటారు.