జోధ్పూర్రాయ్ కా బాగ్ పాలెస్, రాయ్ కా బాగ్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో ఉంది. దీనిని 1663 వ సంవత్సరంలో మొదటి జస్వంత్ సింగ్ రాణి హదిజి నిర్మించారు. రెండవ జస్వంత్ సింగ్ రాజుకి ఇష్టమైన భవనాలలో అష్టభుజాకృతి గల భవనం ఒకటి. రాజభవనం లోని బహిరంగ ప్రదేశం 1883 వ సంవత్సరంలో స్వామీ దయానంద సరస్వతి జోధ్పూర్ పర్యటన సందర్భంగా శ్రోతలను కూర్చో బెట్టడానికి ఉపయోగించారు.

రాజుగారు ఈ భవంతిలో సాధువులతో మాట్లాడేవారని విశ్వసిస్తారు. ప్రస్తుతం, ఈ భవనంలో జోధ్పూర్ ఆదాయపు పన్ను కార్యాలయం ఉంది.